1. Выделяем необходимые файлы. Вызываем контекстное меню и следуем по пути «7-Zip» — «Добавить к архиву…».
2. В появившемся окне ставим галочку в строке «Создать SFX-архив». При необходимости редактируем другие параметры и жмем «ОК».